Как рассчитать сигнал по стратегии Улучшенный Dual Momentum.
В предыдущем посте я поделился системой тестирования стратегий по инвестициям – Бэктестом.
Но как же рассчитать сигнал для покупки или продажи актива?
Напоминаю вам правила стратегии Улучшеный Дуал Моментум.
Нам понадобится всего три актива
- Американские акции.
- Не американские акции.
- Облигации США или Золото (в качестве защитного актива)
Для расчета стратегии следует подсчитать доходности каждого из инструментов.
Доходность от прироста + Доходность по дивидендам каждого из активов в периоде за:
- 1 месяц – прирост плюс дивиденды.
- 3 месяца – прирост плюс дивиденды.
- 6 месяцев. прирост плюс дивиденды.
Затем
Простое суммирование доходностей этих трех временных сегментов.
В результате вы покупаете актив с более высокими показателями.
Если оба инструмента показывают отрицательную доходность?
Настало время уходить в Защитный актив.
Если вам просто лень
Чтобы не заниматься этими вычислениями вы можете подсмотреть результаты на сайте где мы осуществляли расчеты стратегии https://www.portfoliovisualizer.com/
Для примера давайте возьмем знакомые вам инструменты.Американскиеакции – (VTI) Vanguard Total Stock Market ETF
Не американские акции – (VEU) Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF
Облигации США (в качестве защитного актива) – (SHY) iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
На страничке с результатами расчета стратегии найдите Timing Periods
Вы попадете на детальную раскладку сигнала по времени.
# | Start | End | Months | Assets | Asset Performance | Dual Momentum Model | Equal Weight Portfolio | SPDR S&P 500 ETF Trust |
1 | Jan-08 | Apr-08 | 4 | 100.00% iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | SHY: 2.10% | 2.10% | -3.74% | -4.98% |
44 | Mar-20 | May-20 | 3 | 100.00% iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | SHY: 1.44% | 1.44% | -1.26% | 3.35% |
45 | Jun-20 | Jul-20 | 2 | 100.00% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | VTI: 8.17% | 8.17% | 8.32% | 7.77% |
46 | Aug-20 | Aug-20 | 1 | Please sign-in for forward signals | – |
Нас интересует 45 шаг
Как видите в Июне 2020 года сигнал показал переход из гос облигаций в ETF Американского рынка VTI
Где и находится уже 2 месяца.
Шаг номер 46 это сигнал за Август 2020 года – и он продается всего за 19 долларов в месяц.
Купить дешевле.
На своем сайте я предлагаю вам сигнал по стратегии Улучшенный Dual Momentum всего за один евро.
Каждый месяц первого числа вы можете сверить свои расчеты всего за €1.
Сигнал дается по инструментам, описанным в книге Разумные Инвестиции, именно они приносят наибольшую доходность.
Здравствуйте. Меня интересует стратегия Двойной моментум. Можно попросить у Вас более подробное описание и на Ваши сигналы хотелось бы подписаться.
Добрый день Роман.
Вас интересует сигнал Dual Momentum.
Вы можете задать свои вопросы в чате https://t.me/F1REinEU
Добро пожаловать.