fbpx

Рассчет сигнала Dual Momentum

Как рассчитать сигнал по стратегии Улучшенный Dual Momentum.

В предыдущем посте я поделился системой тестирования стратегий по инвестициям – Бэктестом.

Но как же рассчитать сигнал для покупки или продажи актива?

Напоминаю вам правила стратегии Улучшеный Дуал Моментум.

Нам понадобится всего три актива

  1. Американские акции.
  2. Не американские акции.
  3. Облигации США или Золото (в качестве защитного актива)

Для расчета стратегии следует подсчитать доходности каждого из инструментов.
Доходность от прироста + Доходность по дивидендам каждого из активов в периоде за:

  • 1 месяц – прирост плюс дивиденды.
  • 3 месяца – прирост плюс дивиденды.
  • 6 месяцев. прирост плюс дивиденды.

Затем
Простое суммирование доходностей этих трех временных сегментов.

В результате вы покупаете актив с более высокими показателями.
Если оба инструмента показывают отрицательную доходность?

Настало время уходить в Защитный актив.

Если вам просто лень

Чтобы не заниматься этими вычислениями вы можете подсмотреть результаты на сайте где мы осуществляли расчеты стратегии https://www.portfoliovisualizer.com/

Для примера давайте возьмем знакомые вам инструменты.Американскиеакции – (VTI) Vanguard Total Stock Market ETF
Не американские акции – (VEU) Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF
Облигации США (в качестве защитного актива) – (SHY) iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

На страничке с результатами расчета стратегии найдите Timing Periods


Вы попадете на детальную раскладку сигнала по времени.

#

Start

End

Months

Assets

Asset Performance

Dual Momentum Model

Equal Weight Portfolio

SPDR S&P 500 ETF Trust

1

Jan-08

Apr-08

4

100.00% iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

SHY: 2.10%

2.10%

-3.74%

-4.98%

44

Mar-20

May-20

3

100.00% iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

SHY: 1.44%

1.44%

-1.26%

3.35%

45

Jun-20

Jul-20

2

100.00% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

VTI: 8.17%

8.17%

8.32%

7.77%

46

Aug-20

Aug-20

1

Please sign-in for forward signals

   
Нас интересует 45 шаг

Как видите в Июне 2020 года сигнал показал переход из гос облигаций в ETF Американского рынка VTI
Где и находится уже 2 месяца.

Шаг номер 46 это сигнал за Август 2020 года – и он продается всего за 19 долларов в месяц.

Купить дешевле.

На своем сайте я предлагаю вам сигнал по стратегии Улучшенный Dual Momentum всего за один евро.

Каждый месяц первого числа вы можете сверить свои расчеты всего за €1.

Сигнал дается по инструментам, описанным в книге Разумные Инвестиции, именно они приносят наибольшую доходность.

 

2 комментария к “Рассчет сигнала Dual Momentum”

  1. Здравствуйте. Меня интересует стратегия Двойной моментум. Можно попросить у Вас более подробное описание и на Ваши сигналы хотелось бы подписаться.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх